Vers 1920, Marcel s'invente une altière ego, bêcheuse et désappointante: Rrose Sélavy.

« J'ai voulu changer d'identité et la première idée qui m'est venue c'est de prendre un nom juif. Je n'ai pas trouvé de nom juif qui me plaise ou qui me tente, et tout d'un coup j'ai eu une idée: pourquoi ne pas changer de sexe ! Alors de là est venu le nom de Rose Sélavy. [...] Je trouvais très curieux de commencer un mot par une consonne double, comme les L dans LLoyd. »
Marcel Duchamp, DDS p.151

Son nom apparaît pour la première fois sur une fenêtre qui n'est pas un tableau, Fresh Widow, et quelques autres objets déconcertants : Why not sneeze Rose Sélavy? ou Belle Haleine-Eau de voilette.

Femme savante et tête à chapeaux, Rrose s'adonne à la rédaction de quelques boutades déceptives dont elle consent à laisser paraître un recueil en 1939 : Poils et coups de pieds en tous genres.

Polyvalente, Rrose est aussi une femme d'affaire accomplie qui préside le Conseil d'Administration de la société exploitant la Roulette de Monte-Carlo, une réalisatrice d'avant-garde (Anémic Cinéma, film-culte) et l'éditrice avisée de la Boîte verte.

L'une des dernières manifestations de Rrose, à l'Exposition Internationale du Surréalisme en 1938.